Le site de Baños de la Reina se trouve sur le littoral, entre la ville de Calp et son port, au pied du Peñón de Ifach.
À l’époque romaine, il s’étendait sur une superficie de plus de 5 000 m2 et était juridiquement un vicus, une petite enclave sans statut urbain sur le territoire du municipe de Dianium, dont il dépendait.
Au début du Ier siècle après J.-C., Dianium administrait un territoire côtier fertile, riche en ressources agricoles et halieutiques, et exploité par une population dispersée.
À la fin du Ier siècle, une première habitation fut construite à Baños de la Reina, dotée plus tard de bains, et de nouveaux centres résidentiels avec des zones de services furent établis autour d’elle, ainsi que quelques étangs sur la côte pour la consommation de poisson frais, connus sous le nom de « bains de la reine maure », qui donna son nom au lieu.